Profundización en el cálculo del RAR, metodologías, rating, métricas de consumo de capital económico y regulatorio en las operaciones
Presentación del curso
En este curso se abordan las cuestiones relacionadas con las medidas fundamentales de rentabilidad ajustada al riesgo en banca, los criterios fundamentales de consumo de capital, especialmente en lo que respecta a riesgo de crédito. Para ello, se describen los principales aspectos de construcción de ratings de cara a determinación de las probabilidades de default. Finalmente se recogen algunos ejemplos de consumo de capital en operaciones de financiación hipotecaria.
Objetivos
Conocer los ratios de rentabilidad/riesgos más relevantes. Entender los consumos de capital por riesgo de crédito. Conocer las directrices de Basilea en lo que respecta al tratamiento del capital. Entender los sistemas de rating. Analizar algunos casos de consumo de capital en préstamos hipotecarios.
Metodología y Temario
- Cálculo del RAR.
- Consumo de capital.
- Riesgos y capital.
- Rating.
- Casos prácticos de consumo de capital en hipotecas.
