Phyton aplicado a mercados financieros

Presentación del curso

Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad en el mundo de la analítica y la ciencia de datos, especialmente en el área de los mercados financieros donde se ha convertido en indispensable.

Este curso te enseñará a programar en Python y a aplicar ese conocimiento al mundo de las Finanzas, ya que es un curso tanto de Programación como de Fundamentos de Inversión.

Objetivos

Aprenderás a programar en Python desde cero y aplicaras técnicas de Machine Learning para:

  • Usar Jupyter notebooks.
  • Descargar y tratar datos de mercado.
  • Analizar rentabilidades, riesgo de activos individuales y de carteras de un solo asset class o multiactivo.
  • Regresiones univariantes y multivariantes.
  • Frontera Eficiente y Modern Portfolio Theory.
  • Simulación de Monte-Carlo.

A quién va dirigido

A cualquier persona que esté interesada en los mercados financieros, tanto a nivel profesional como personal.

El curso no requiere conocimientos previos de programación ni de mercados por lo que es adecuado tanto para profesionales que quieran avanzar en su carrera como para estudiantes de grado o posgrado que quieran aprender a utilizar las técnicas cuantitativas más eficientes e innovadoras para el análisis de los mercados financieros y las carteras de inversión.

  • Banca privada
  • Asesores financieros
  • Gestores de IICs (fondos de inversión, SICAV…)
  • Gestores de fondos de pensiones
  • Gestores de carteras de aseguradoras
  • Operadores de tesorería
  • Economistas
  • Estudiantes de grados técnicos como Estadística, Ingeniería, Física, Matemáticas, etc.
  • Data scientists

Tutores del programa

D. Narciso Vega

Profesional con más de 25 años de experiencia en Mercados Financieros & Tecnologia, Hedge Funds, Trading Sistemático y Gestión de Activos tanto para Instituciones (Deutsche Bank Londres, Merrill Lynch Londres, Santander AM, BBVA) como para empresas Fintech/Wealthtech (Quant-Advisors y Robo-Advisors).

Metodología y Temario

Las sesiones se ofrecen en modalidad híbrida, es decir, las clases se imparten en formato presencial (C/Nuñez de Balboa 108, 28006 Madrid) y pueden seguirse vía streaming desde cualquier ordenador con conexión a internet. Las clases serán los lunes y jueves, de 18:30 a 21:00 horas.

Las sesiones quedarán grabadas y a disposición de los alumnos durante el periodo que dura el curso.

  • Rentabilidad de un activo
      • Aritmética
      • Logarítmica
  • Rentabilidad de una cartera de activos
  • Análisis de Índices de Mercado
  • Riesgo de un activo
  • Análisis de diversificación
  • Cálculo de covarianza entre varios activos
  • Análisis de correlación entre activos
  • Riesgo de una cartera
  • Cálculo de riesgo diversificable y no diversificable
  • Aplicación a casos reales de mercado con análisis de drawdowns, Var, Cvar, downside deviation, etc
  • Fundamentos del análisis de regresiones lineal
  • Correlación vs regresión
  • Implementación de regresiones univariantes
  • Representación Grafica
  • Tabla de regresión: Coeficientes Alfa, Beta
  • Descomposición de la variabilidad
  • OLS
  • R-Squared
  • Fundamentos
  • Adjusted R-Squared
  • Test de significancia del modelo (F-test)
  • OLS & Asunciones
  • Variables ficticias
  • Fundamentos
  • Calculo de frontera eficiente
  • Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  • Análisis y calculo de Beta de un activo
  • Rentabilidad esperada de un activo
  • Análisis y cálculo de ratio Sharpe
  • Análisis y cálculo del Alpha de un gestor
  • Fundamentos
  • Ejemplo aplicación a Corporate Finance
      • Estimación beneficio bruto
  • Aplicación a mercados financieros Rentabilidad esperada de un activo
      • Estimación de la rentabilidad esperada de un activo

Requisitos

Los alumnos deberán disponer de su propio ordenador para el seguimiento del curso.

Usaremos la plataforma Google Colab, que es un servicio gratuito alojado en la nube de Google con acceso a notebooks de Jupyter y las principales librerías necesarias para el curso. No es necesario tener conocimientos previos técnicos de Phyton, aunque sí es recomendable tener nociones financieras.

Localización

El programa se imparte en las instalaciones de Escuela FEF en Madrid. 

Dirección: Nuñez de Balboa nº 108, Planta 1ª 28006 – Madrid
Teléfono: +34 91 5982550
Email: info@institutodeanalistas.com
Transporte:

  • Metro: Avenida de América (Líneas  4, 6, 7 y 9), Núñez de Balboa (Líneas 5 y 9), Diego de León (Líneas 4, 5 y 6)
  • Autobuses: Líneas 12, 29, 52, 61, 72, 73 C1.