Teoría de Gestión de Carteras

Presentación del curso

Programa ofrecido en modalidad on line, en el que se incluyen los siguientes servicios

  • Documentación de estudio: manuales y transparencias
  • 8 horas de clases grabadas (vídeo)
  • Test de autoevaluación
  • Buzón de dudas
Transcurridas 48 horas hábiles desde que la compra del curso, el alumno será dado de alta en la plataforma on line eFEF y recibirá desde el equipo gestor de la plataforma, un mail de bienvenida incluyendo las claves de acceso correspondientes.

 

A partir de este momento el alumno tendrá acceso a todos los servicios que ofrece la plataforma durante un periodo máximo de 2 meses naturales para los cursos Básicos.
Una vez pasado este periodo, caducará el permiso de acceso del alumno y por tanto, si desea seguir accediendo, deberá renovar matrícula (consultar con FEF).
En el caso de que el alumno supere una prueba final a través de la plataforma eFEF recibirá un Diploma de Aprovechamiento.

Metodología y Temario

1. Riesgo y Marco de Rendimiento:
1.1 Rendimiento de un activo.
1.2. Rendimiento de una cartera.
1.3. Volatilidad de un activo.
1.4. Supuestos de la hipótesis de normalidad.
1.5. Riesgo de una cartera de valores.
1.6. El concepto de diversificación.

2. Mercados de Capital Eficientes:
2.1. El concepto de eficiencia en los mercados de capital.
2.2. Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados.
2.3. Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías.

3. Teoría de Carteras:
3.1. Aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras.
3.2. Selección de la cartera óptima.
3.3. Modelo de mercado de Sharpe:
3.3.1. Justificación del modelo.
3.3.2. Riesgo sistemático y no sistemático de una cartera.
3.3.3. Beta de una cartera.
3.4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM):
3.4.1. Capital Market Line (CML).
3.4.2. Security Market Line (SML).
3.5. Otros modelos teóricos: Graham y Dodd.