Proceso de Asignación de Activos, Medición y Comunicación a los Clientes

Presentación del curso

Programa ofrecido en modalidad on line, en el que se incluyen los siguientes servicios

  • Documentación de estudio: manuales y transparencias
  • 2 horas de clases grabadas (vídeo)
  • Test de autoevaluación
  • Buzón de dudas
Transcurridas 48 horas hábiles desde que la compra del curso, el alumno será dado de alta en la plataforma on line eFEF y recibirá desde el equipo gestor de la plataforma, un mail de bienvenida incluyendo las claves de acceso correspondientes.
A partir de este momento el alumno tendrá acceso a todos los servicios que ofrece la plataforma durante un periodo máximo de 2 meses naturales para los cursos Básicos.
Una vez pasado este periodo, caducará el permiso de acceso del alumno y por tanto, si desea seguir accediendo, deberá renovar matrícula (consultar con FEF).
En el caso de que el alumno supere una prueba final a través de la plataforma eFEF recibirá un Diploma de Aprovechamiento.

Metodología y Temario

Detalle del temario:

1.1. Definición.
1.2. Distribución de Activos: Matriz de Asset Allocation.
1.3. Elaboración de Carteras Modelo.
1.4. Diferentes tipos de Asignación de Activos:
1.4.1. Asignación Estratégica.
1.4.2. Asignación Táctica.

2.1. Medidas de Rentabilidad:
2.1.1. Rentabilidad simple.
2.1.2. Rentabilidad del inversor.
2.1.3. Rentabilidad del gestor.
2.2. Medidas de Rentabilidad ajustadas al riesgo:
2.2.1. Ratio de Sharpe.
2.2.2. Ratio de Treynor.
2.2.3. Alfa de Jensen.
2.2.4. Tracking error.
2.2.5. Ratio de Información.
2.2.6. Concepto de VaR.
2.3. Comparación con un índice de referencia: Benchmark.
2.4. Aplicación al análisis y selección de fondos.
2.5. Atribución de resultados: proceso y cálculos.

3. 1. Atribución de resultados a corto y largo plazo: presentación en cuartiles
3.2. Normas internacionales de presentación de resultados: Global Investment Performance Estándar GIPS