Gestión de carteras con Excel y datos de bloomberg.
Presentación del curso
Excel es la mejor calculadora financiera que un analista puede tener.
Te permite calcular y programar la mayoría de las operaciones que se realizan en el campo financiero.
Programa ofrecido en modalidad on line, en el que se incluyen los siguientes servicios:
- Documentación de estudio: videos, material descargable (pdf)
- Test final de evaluación.
Metodología y Temario
- Introducción a la gestión de carteras.
- Introducción a las series temporales.
- Rendimiento y medidas de rendimiento.
- Práctica con Excel.
- Modelo Ex-ante versus modelo ex-post.
- Función de distribución de las rentabilidades.
- Tendencia central versus dispersión.
- Cálculo de la volatilidad.
- Práctica con Excel.
- Midiendo el grado de relación lineal entre dos variables.
- Rentabilidad y riesgo de la cartera.
- Coeficiente de correlación.
- Práctica con Excel.
- Modelo de Markowitz y frontera eficiente.
- Riesgo sistemático y riesgo específico.
- Práctica con Excel.
- Rentabilidad Libre de Riesgo (RFR).
- Modelo de valoración de activos financieros (CAPM).
- CML y SML.
- Práctica con Excel.
- Modelo de mercado y modelos de factores o índices.
- Medidas sobre el Comportamiento de la Cartera.
- Medidas de Performance.
- Práctica con Excel.
- Índices Bursátiles.
- Atribución de resultados.
- Práctica con Excel.
- Descomposición de Rentabilidad y Riesgo de la Cartera.
- Diversificación por sectores.
- Diversificación por categorías de activos.
- Práctica con Excel.