Gestión de carteras con Excel y datos de bloomberg.

Presentación del curso

Excel es la mejor calculadora financiera que un analista puede tener.

Te permite calcular y programar la mayoría de las operaciones que se realizan en el campo financiero.

Metodología y Temario

  1. Introducción a la gestión de carteras.
  2. Introducción a las series temporales.
  3. Rendimiento y medidas de rendimiento.
  4. Práctica con Excel.
  1. Modelo Ex-ante versus modelo ex-post.
  2. Función de distribución de las rentabilidades.
  3. Tendencia central versus dispersión.
  4. Cálculo de la volatilidad.
  5. Práctica con Excel.
  1. Midiendo el grado de relación lineal entre dos variables.
  2. Rentabilidad y riesgo de la cartera.
  3. Coeficiente de correlación.
  4. Práctica con Excel.
  1. Modelo de Markowitz y frontera eficiente.
  2. Riesgo sistemático y riesgo específico.
  3. Práctica con Excel.
  1. Rentabilidad Libre de Riesgo (RFR).
  2. Modelo de valoración de activos financieros (CAPM).
  3. CML y SML.
  4. Práctica con Excel.
  1. Modelo de mercado y modelos de factores o índices.
  1. Medidas sobre el Comportamiento de la Cartera.
  2. Medidas de Performance.
  3. Práctica con Excel.
  1. Índices Bursátiles.
  2. Atribución de resultados.
  3. Práctica con Excel.
  1. Descomposición de Rentabilidad y Riesgo de la Cartera.
  2. Diversificación por sectores.
  3. Diversificación por categorías de activos.
  4. Práctica con Excel.