Con un enfoque práctico, los participantes construirán y analizarán carteras simuladas con herramientas de análisis de riesgos, de medición y gestión de la diversificación, de generación y simulación de escenarios de mercado y con algoritmos de construcción y optimización de carteras.

Se ofrecerán tanto entornos de inversión con activos individuales para estrategias de selección de activos como con índices para la construcción y gestión de carteras indexadas.

Este curso ofrece una experiencia inmersiva en gestión de carteras de inversión utilizando la innovadora plataforma TwoTails® Portfolio Management de la empresa tecnológica HollyMontt.

Objetivos

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:

• 1. Aplicar principios fundamentales de la gestión de carteras como la asignación estratégica de activos, medición y gestión de la diversificación y de la rentabilidad-riesgo global de una cartera.
  2. Utilizar herramientas de análisis financiero y métricas profesionales para evaluar activos, índices y carteras de inversión.
  3. Diseñar y construir carteras óptimas, ajustadas al perfil de riesgo y objetivos de rentabilidad del inversor.
  4. Medir y gestionar el riesgo de mercado mediante una amplia batería de métricas e indicadores clave como por ejemplo la volatilidad, VaR, DDmax, Tracking Error, Ratio de Información, ratios de Sharpe, Sortino, beta…
  5. Simular escenarios mediante técnicas de backtesting, generación de escenarios deterministas o escenarios reales del pasado analizando el impacto a nivel global de una cartera y en cada uno de los activos que la componen de diferentes entornos del mercado.
  6. Optimizar carteras utilizando modelos cuantitativos, poniendo en práctica modelizaciones financieras como fronteras eficientes, la línea de mercado de capitales (CML), matrices de riesgos, optimizaciones inversas y optimización de Black-Litterman.
  7. Construir carteras con índices enfocadas a estrategias de inversión indexadas, con fondos de inversión o para la construcción de carteras top-down basadas en una asignación estratégica de activos.
  8. Interpretar resultados y tomar decisiones informadas basadas en datos, comparando la evolución de la cartera frente a benchmarks y objetivos.
  9. Familiarizarse con entornos digitales de simulación profesional, adquiriendo destrezas prácticas en el uso de plataformas de gestión de carteras.
  10. Desarrollar pensamiento crítico y disciplina inversora, aplicando metodologías basadas en la evidencia empírica y la gestión del riesgo.

¿A quién va dirigido?

• Gestores de activos y carteras.
• Asesores financieros y banca privada.

Claustro

• José Luis Álvarez, CEO de HollyMontt.
• Albert Cañigueral, analista cuantitativo de HollyMontt.
• Josep Pocalles, director de negocio para España y LATAM de TradingView.

Metodología

El curso tiene una duración de 12 horas de clase ofrecidas vía streaming a través de Teams, 2 días a la semana (martes y jueves).

Dichas sesiones tendrán lugar los días : 3,5, 10, 12 17 y 19 de marzo en horario de 18h30 a 20h30 horas.